Markus Andreas MüllerKreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0010-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Uitgever: Prof. Dr. Reinhold Hölscher Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Bankenmanagement; Risikomanagement; Kreditrisiko; Kreditgeschäft; Credit Spreads; Risikokosten; Marktwerte; Adressrisikoergebnis; Value at Risk; Einzelgeschätssteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 380 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 569 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Hardcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Kreditverluste werden grundsätzlich im Rahmen der Kreditrisikosteuerung bewältigt. Dabei werden auf Einzelkredit- und Portfolioebene die erwarteten und unerwarteten Verluste des Kreditgeschäfts kalkuliert. In der Kreditrisikosteuerung werden die institutsintern ermittelten Risikoparameter unter anderem für die Konditionengestaltung und Bewertung der Kreditgeschäfte herangezogen. Demgegenüber stehen die Preise von Marktinstrumenten, die eine Einschätzung der Kapitalmarktteilnehmer über das Kreditrisiko beinhalten. Die vorliegende Arbeit liefert ein Konzept zur marktorientierten Steuerung von Kreditrisiken. Zunächst wird die Kreditrisikosteuerung auf Basis von internen Kalkulationsverfahren vorgestellt. Die (Standard-) Risikokosten und der Verzinsungsanspruch an das vorzuhaltende Risikokapital eines Kreditgeschäfts sowie ein Adressrisikoergebnis werden auf Basis intern kalkulierter Risikoparameter ermittelt. Die Marktmeinung über das Kreditrisiko eines Einzelgeschäfts zeigt sich in den so genannten Credit Spreads. Diese Marktprämien werden einer Analyse und Aufbereitung zur Verwendung im Kreditgeschäft unterzogen. Daraufhin werden die marktorientierten Risikoprämien in die etablierten Steuerungsprozesse des Kreditgeschäfts der Institute eingebunden. Dies liefert die Ausgangsbasis für eine marktwertorientierte Bewertung und Steuerung des Kreditgeschäfts. |